Homo oeconomicus

Grundidee und Definition

Der Homo oeconomicus, auch rationaler Agent oder Nutzenmaximierer genannt, ist ein theoretisches Modell aus Wirtschaftswissenschaft und Spieltheorie. Es beschreibt einen Akteur, der bei Entscheidungen diejenige Handlung wählt, deren Folgen für ihn den größten Nutzen erwarten lassen. In der Makroökonomie wird er häufig als repräsentativer Agent verwendet, also als vereinfachtes Modell für das Verhalten einer größeren Gruppe oder Gesellschaft.

Wichtig ist: Der Homo oeconomicus muss nicht zwingend egoistisch sein. Nach der heute weit verbreiteten Auffassung ist entscheidend, dass seine Präferenzen bestimmten Rationalitätsannahmen genügen. Welche Motivation hinter diesen Präferenzen steht, ist für das Modell zunächst egal. Auch altruistische, soziale oder andere Ziele können formal als Präferenzen dargestellt werden.

Ein Akteur im Modell kann verschiedene mögliche Zustände der Welt unterscheiden. Diese Zustände können zum Beispiel Konsummengen, Gesundheit, soziale Lage oder Umweltzustände umfassen. In der Konsumtheorie wird ein Zustand oft als Vektor geschrieben, etwa Xi = (xi,1, …, xi,n), der angibt, wie viel von n Gütern konsumiert wird.

Rationalität und Nutzenfunktion

Eine Präferenzrelation beschreibt, welche Zustände ein Akteur vorzieht oder ob er zwischen ihnen indifferent ist. Xi ∼ Xj bedeutet, dass der Akteur zwischen zwei Zuständen indifferent ist. Xi ≻ Xj bedeutet, dass er Xi strikt gegenüber Xj bevorzugt.

Eine Präferenzrelation gilt als rational, wenn sie Vollständigkeit, Reflexivität und Transitivität erfüllt. Vollständigkeit bedeutet: Für jedes Paar von Zuständen weiß der Akteur, ob er den einen bevorzugt oder indifferent ist. Reflexivität bedeutet: Ein Zustand wird gegenüber sich selbst nicht strikt bevorzugt. Transitivität bedeutet: Wenn X1 gegenüber X2 und X2 gegenüber X3 bevorzugt wird, dann wird auch X1 gegenüber X3 bevorzugt; Entsprechendes gilt für Indifferenz.

Rationalität meint hier nicht unbedingt „vernünftig“ im Alltagssinn, sondern nur die Erfüllung dieser Präferenzenaxiome. Ein Verhalten kann also im Modell rational sein, auch wenn es moralisch oder praktisch nicht sinnvoll erscheint.

Sind die Präferenzen rational, können sie durch eine ordinale Nutzenfunktion u: X → R dargestellt werden. Dabei gilt: X1 ∼ X2 genau dann, wenn u(X1) = u(X2), und X1 ≻ X2 genau dann, wenn u(X1) > u(X2). Nutzenmaximierung bedeutet dann, den erreichbaren Zustand zu wählen, der den höchsten Wert der Nutzenfunktion hat. In der Mikroökonomie wird der Nutzen oft unter einer Budgetbedingung maximiert, weil nicht alle formal möglichen Zustände tatsächlich bezahlbar sind.

Irrationalität und Zeitentscheidungen

Der Artikel nennt mehrere Fälle, in denen die Rationalitätsannahmen verletzt werden können. Beim Framing-Effekt hängt eine Entscheidung nicht nur von den eigentlichen Alternativen ab, sondern auch davon, wie sie präsentiert wird. Beispiel: Jemand wählt Kaffee, wenn Kaffee oder Tee angeboten werden, lehnt aber die Einladung ab, wenn zusätzlich ein Joint als weitere Möglichkeit genannt wird. Die zusätzliche, nicht gewählte Alternative beeinflusst also die Entscheidung.

Ein weiteres Beispiel sind zyklische Präferenzen. Wenn ein Akteur Gut 1 Gut 2 vorzieht, Gut 2 Gut 3 und zugleich Gut 3 Gut 1, liegt keine transitive Präferenzordnung vor. Ein Händler könnte dies ausnutzen, indem er dem Akteur wiederholt Tauschgeschäfte gegen kleine Zahlungen anbietet, bis dieser am Ende wieder das ursprüngliche Gut besitzt, aber Geld verloren hat.

Bei Entscheidungen über mehrere Zeitpunkte unterscheidet der Artikel zeitkonsistente und zeitinkonsistente Präferenzen. Zeitkonsistenz liegt vor, wenn sich eine Entscheidung nicht allein deshalb ändert, weil Zeit vergeht. Zeitinkonsistenz liegt vor, wenn sich eine Entscheidung nur wegen des Entscheidungszeitpunkts ändert, obwohl keine neuen Informationen vorliegen. Typisch ist das Aufschieben unangenehmer Aufgaben. Das Beispiel mit U(l1,l2) = -l1 - 0,5l2 + max(l1,l2) zeigt einen Akteur, der heute entscheidet, die Tätigkeit morgen zu erledigen, morgen aber wieder dieselbe Entscheidung trifft und sie deshalb nie ausführt.

Risiko, Ungewissheit und Erwartungsnutzen

Entscheidungen unter Risiko werden oft als Lotterien modelliert. Eine Lotterie g = (p1 ∘ X1, …, pn ∘ Xn) bedeutet, dass die Umweltzustände Xi mit Wahrscheinlichkeiten pi eintreten, wobei die Summe der Wahrscheinlichkeiten 1 ist. Die Erwartungsnutzentheorie erweitert das Modell des Homo oeconomicus auf solche unsicheren Situationen.

Die Axiome der Erwartungsnutzentheorie sind Rationalität, Stetigkeit, Reduktion und Unabhängigkeit. Rationalität bedeutet, dass Vollständigkeit und Transitivität auch für Lotterien gelten. Stetigkeit bedeutet, dass kleine Unterschiede zwischen Lotterien geordnet werden können. Reduktion heißt, dass nur die Wahrscheinlichkeitsverteilung zählt, nicht ihre Darstellung. Unabhängigkeit bedeutet, dass eine gemeinsame dritte Alternative die Präferenz zwischen zwei Lotterien nicht verändert.

Das Theorem von Neumann-Morgenstern sagt: Wenn diese Axiome erfüllt sind, lassen sich Präferenzen durch eine Erwartungsnutzenfunktion darstellen: V(g) = E[u(x)] = Σ pi · u(xi). Umgekehrt erfüllt ein Akteur, dessen Verhalten durch eine solche Funktion dargestellt werden kann, diese Axiome.

Bei Entscheidungen unter Ungewissheit kennt der Akteur die Wahrscheinlichkeiten nicht. Dann können Entscheidungsregeln helfen. Die Minimax-Regel maximiert den Nutzen des schlechtesten Ergebnisses. Die Maximax-Regel maximiert den Nutzen des besten Ergebnisses. Die Hurwicz-Regel kombiniert beide mit einem Optimismusparameter λ ∈ [0;1]. Die Laplace-Regel nimmt mangels Informationen gleiche Wahrscheinlichkeiten an und macht daraus eine Entscheidung unter Risiko.

Verhaltensökonomie und Makroökonomie

In Mikro- und Makroökonomie wird der Homo oeconomicus oft als zeitkonsistenter Erwartungsnutzenmaximierer modelliert. Eine allgemeine Zielfunktion ist dabei max Σ βt p(st) u(xi,t | st), wobei t Zeitpunkte, xi,t Strategien, st Zustände der Welt und p(st) deren Wahrscheinlichkeiten bezeichnet. Die Verhaltensökonomie untersucht Situationen, in denen dieser Standardansatz tatsächliches Verhalten nicht gut beschreibt, und passt das Modell an.

Referenzabhängige Präferenzen hängen von einem Vergleichspunkt ab, etwa einer erwarteten Lohnerhöhung. Bei Verlustaversion wird etwas allein durch Besitz höher bewertet. Ein Experiment von Kahneman, Knetsch und Thaler (1990) zeigte, dass der verlangte Minimalverkaufspreis für eine Tasse ungefähr doppelt so hoch war wie der maximale Kaufpreis anderer Personen.

Weitere Abweichungen sind Wahrscheinlichkeitsgewichtung, Optimismus und Pessimismus, begrenzte Aufmerksamkeit, Zeitinkonsistenz und der Default-Effekt. Beim Default-Effekt beeinflusst der Vorgabewert einer Entscheidung das Verhalten stark, etwa bei Organspende-Regelungen oder beim 401(k)-Rentensparplan in einer US-Firma nach 1998, bei dem viele Angestellte beim voreingestellten Beitrag von 3 % blieben.

In der Makroökonomie kann ein repräsentativer Agent die Entscheidungen einer Gesellschaft vereinfachend darstellen. Das ist nützlich, aber nicht immer ausreichend. Kollektive Entscheidungen können trotz individuell rationaler Präferenzen zyklisch und damit nicht transitiv sein. Modelle mit begrenzter Heterogenität teilen die Gesellschaft deshalb in Gruppen wie Arm/Reich, Sparer/Schuldner oder Alt/Jung auf. Dabei besteht ein Zielkonflikt zwischen Realismus und Aussagekraft.

Anwendungen und Kritik

Das klassische Konsumentenmodell beschreibt einen Akteur mit einer stetigen, streng monoton steigenden und differenzierbaren Nutzenfunktion über n Güter. Er maximiert u(x1, …, xn) unter der Budgetbedingung p1x1 + p2x2 + … + pnxn ≤ m. Die Lösung in Abhängigkeit von Preisen und Einkommen heißt Marshallsche Nachfragefunktion.

Das Modell kann auch Egoismus und Altruismus abbilden. Eine Nutzenfunktion U(Ci,C-i) = u(λCi) + u((1-λ)C-i) bewertet eigenen Konsum Ci und den Konsum anderer C-i. Bei λ = 1 ist dem Akteur der Konsum anderer egal; bei λ = 0 ist der eigene Konsum egal. Werte λ ∈ (0,1) beschreiben Mischformen. Die Motivation, etwa Mitgefühl, sozialer Druck oder Selbstdarstellung, liegt außerhalb des Modells.

Kritik richtet sich vor allem gegen ein egoistisches Menschenbild und gegen die Vorstellung, Menschen würden immer wie zeitkonsistente Erwartungsnutzenmaximierer handeln. Es wird argumentiert, dass Menschen kooperieren, unkooperatives Verhalten bestrafen und nicht nur Eigennutzen maximieren. Feministische Kritik betont, dass Tätigkeiten wie Care-Arbeit durch die Konzentration auf Tauschbeziehungen zu wenig beachtet werden. Artur Woll bezeichnete die Auffassung, der Homo oeconomicus erfasse das Wesen des Menschen, als „Fehlschluss“.

Empirisch lassen sich transitive Präferenzen nicht immer nachweisen; Framing- und Default-Effekte zeigen, dass auch die Darstellung einer Entscheidung wichtig sein kann. Kate Raworth plädiert dafür, den Menschen eher als heuristisches Wesen zu betrachten: Menschen berechnen nicht jede Handlung vollständig, sondern orientieren sich oft an groben Annäherungen. Das Modell bleibt dennoch in vielen Wissenschaften nützlich, etwa in Politikwissenschaft, Geographie und Geschichtswissenschaft.