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Ökonometrie
Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das die ökonomische Theorie sowie mathematische Methoden und statistische Daten …
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Gegenstand und Bedeutung
Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften. Sie verbindet ökonomische Theorie, mathematische Methoden und statistische Daten, um wirtschaftstheoretische Modelle empirisch zu überprüfen und wirtschaftliche Phänomene quantitativ zu analysieren.
Ökonometrische Methoden werden vor allem in der Volkswirtschaftslehre eingesetzt, außerdem in der Betriebswirtschaftslehre, Soziologie und Politikwissenschaft. Ein wichtiges Hilfsmittel ist die Regressionsanalyse. Dabei werden statistische Zusammenhänge zwischen einer zu erklärenden Größe und einer oder mehreren erklärenden Größen geschätzt. In der modernen Ökonometrie gewinnen computerorientierte Verfahren an Bedeutung, darunter Monte-Carlo-Simulationen, nichtlineare Modelle, Bayessche Ökonometrie, Verfahren zur Untersuchung von Volatilität und künstliche neuronale Netze. Für Quasi-Experimente werden unter anderem Instrumentvariablen und Regressions-Diskontinuitäts-Analysen verwendet. Bei Paneldaten, also Daten, die mehrere Untersuchungseinheiten über mehrere Zeitpunkte verfolgen, kommen lineare und dynamische Paneldatenmodelle zum Einsatz.
Einzelgleichungen und ökonometrische Modelle
Bei einer Einzelgleichung wird nur ein einzelner wirtschaftlicher Zusammenhang geschätzt. Eine Konsumfunktion untersucht beispielsweise, wie sich der Konsum verändert, wenn sich das gesamtwirtschaftliche Einkommen verändert. Eine Investitionsfunktion untersucht, wie sich die Investitionen bei einer Änderung des Zinssatzes verändern.
Die links vom Gleichheitszeichen stehende Größe heißt zu erklärende Variable oder Explanandum. Die rechts stehenden Größen heißen erklärende Variablen oder Explanans. Die zu schätzenden konstanten Größen werden Regressionsparameter genannt. Sie zeigen, wie stark die erklärenden Variablen die zu erklärende Variable beeinflussen. Ein solcher Parameter kann beispielsweise die marginale Konsumquote sein. Die zu erklärende Variable wird auch endogene Variable genannt, die erklärenden Variablen exogene Variablen. Häufig erscheint die zu erklärende Variable zusätzlich zeitlich verzögert als erklärende Variable; sie heißt dann verzögerte Endogene.
Ökonometrische Modelle bestehen aus Schätzgleichungen und Definitionsgleichungen. Schätzgleichungen, etwa Konsum- oder Investitionsfunktionen, werden mit ökonometrischen Verfahren wie der linearen Regression geschätzt. Ihre Form wird durch wirtschaftstheoretische Hypothesen bestimmt, zum Beispiel durch die Annahme, dass der Konsum vom Einkommen abhängt oder dass sich Investitionen mit dem Zinssatz verändern. Definitionsgleichungen legen dagegen einen festen Zusammenhang fest und werden nicht geschätzt. Das Bruttoinlandsprodukt setzt sich definitionsgemäß aus Konsum, Investitionen, Staatsausgaben sowie Exporten abzüglich Importen zusammen.
In einem Modell können endogene Variablen selbst als erklärende Variablen in anderen Schätzgleichungen auftreten. Daneben gibt es exogene Variablen, die durch keine Gleichung des Modells erklärt werden und damit Modellannahmen darstellen. Der Welthandel kann beispielsweise als exogene Variable vorgegeben werden und anschließend die Exporte beeinflussen. Auch Steuersätze, etwa der Umsatzsteuersatz, sind typische exogene Variablen. Enthält ein Modell viele exogene Variablen, spricht man von einem hohen Bedingtheitsgrad. Erklären sich die meisten Variablen dagegen endogen gegenseitig, liegt ein niedriger Bedingtheitsgrad vor.
Sonderfälle und praktische Anwendung
Ein Teilgebiet beschreibt ökonomische Prozesse mit nichtlinearen Differenzialgleichungssystemen und visualisiert sie durch Attraktoren. Es handelt sich laut Artikel derzeit um ein absolutes Randgebiet, das von den meisten Ökonomen nicht anerkannt wird, obwohl mehrere Publikationen namhafter Wissenschaftler dazu vorliegen. Eine 2019 veröffentlichte Microsoft-Store-App mit dem Namen „VisualEconomics“ enthält sieben Beispiele zu solchen Differenzialgleichungssystemen, die sich auf sechs Publikationen beziehen. Die Systeme verwenden Parameter, die den Prozesszustand darstellen; werden diese verändert, ändert sich auch die Form des Attraktors.
Einmalige Einflüsse lassen sich nicht ohne Weiteres in einen Modellmechanismus einfügen. Sie werden deshalb „per Hand“ berücksichtigt, indem die zu erklärende Variable um eine bestimmte Konstante additiv verändert wird („Add“) oder mit einem bestimmten Faktor multipliziert wird (englisch „add-factoring“).
Werden volkswirtschaftliche Modelle mit ökonometrischen Methoden spezifiziert, indem ihre wechselseitigen Abhängigkeiten geschätzt werden, entstehen ökonometrische beziehungsweise makroökonometrische Modelle. Bei der halbjährlich in Deutschland durchgeführten Gemeinschaftsdiagnose wird ein solches Modell begleitend eingesetzt. Gesamtwirtschaftliche Modelle dienen unter anderem der Wirtschaftsprognose und der Simulation wirtschaftspolitischer Maßnahmen. So kann untersucht werden, wie sich eine Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes auf die Gesamtwirtschaft auswirkt. Umstritten ist jedoch, ob solche Wirkungen durch ein Modell vollständig erfasst werden können und ob ökonometrische Verfahren alternativen Methoden überlegen sind. IBM entwickelte 1974 eine ökonometrische Planungssprache auf der Basis von APL; später entstand das ökonometrische Programmsystem EPS.
Entwicklung und wichtige Auszeichnungen
Der Begriff Ökonometrie wurde von Ragnar Frisch und Joseph Schumpeter in den frühen 1930er Jahren entwickelt. Der Prozess mündete 1933 in die Gründung der Econometric Society und in die Zeitschrift Econometrica.
Der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften wurde 1969 von der Schwedischen Reichsbank anlässlich ihres 300-jährigen Bestehens gestiftet. Er wird jährlich zusammen mit den Nobelpreisen und mit gleicher Preissumme verliehen und wird deshalb allgemein als Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsnobelpreis bezeichnet. Für Forschungen im Bereich der Ökonometrie wurden unter anderem ausgezeichnet:
- 1969 Ragnar A. K. Frisch und Jan Tinbergen für ihre grundlegenden Beiträge; sie erhielten den ersten Preis.
- 1973 Wassily Leontief für ein mathematisches Modell der Input-Output-Analyse.
- 1980 Lawrence Klein für die Entwicklung ökonometrischer Modelle und deren Anwendung zur Analyse von Wirtschaftsentwicklungen und wirtschaftspolitischen Maßnahmen.
- 1989 Trygve Haavelmo für die wahrscheinlichkeitstheoretische Fundierung der Ökonometrie und die Analyse simultaner ökonomischer Strukturen.
- 2000 James Heckman und Daniel McFadden für mikroökonometrische Forschungen zur Selektion und zu diskreten Entscheidungen.
- 2003 Robert Engle und Clive Granger für Ergebnisse der Zeitreihenanalyse.
- 2011 Thomas Sargent und Christopher A. Sims für Forschungen zur empirischen Makroökonomik.
- 2021 Guido W. Imbens und Joshua D. Angrist für die Analyse kausaler Beziehungen mittels natürlicher Experimente.
